Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
2 Portfolios
2.1 Definition Portfolio
2.2 Arten von Portfolios
3 Rendite
3.1 Einfache Rendite
3.2 Zeitgewichtete Rendite
3.3 Geldgewichtete Rendite
3.4 Anwendungsbereiche der Renditeberechnung
4 Risiko
4.1 Symmetrische Risikomaße
4.1.1 Varianz
4.1.2 Standardabweichung
4.2. Asymmetrische Risikomaße
4.2.1 Semivarianz
4.2.2 Value-at-Risk
4.2.3 Lower Partial Moments
5 Performance von Portfolios
5.1 Gründe für Performancemessung
5.2 CAPM als Basis der Performancemessung
5.3 Klassische Performancemaße
5.3.1 Jensen Alpha
5.3.2 Treynor Ratio
5.3.3 Sharpe Ratio
5.3.4 Information Ratio
5.3.5 Risk Adjusted Performance
5.4 Bewertung klassischer Performancemaße
5.5 Alternative Performancemaße
5.5.1 Modified Sharpe Ratio
5.5.2 Sortino Ratio
5.5.3 Upside Potential Ratio
5.6. Bewertung alternativer Performancemaße
6 Zusammenfassung
Anhangverzeichnis
Anhang
Literaturverzeichnis
- Arbeit zitieren
- Daniel Ruppert (Autor:in), 2010, Konzepte zur Messung von Performance und Risiko von Portfolien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160009
Kostenlos Autor werden
Kommentare